SCOOP: Primeros torneos
Siempre que juego una serie de torneos, tengo la clara impresión de que muchos de los eventos tienen una rentabilidad desmesuradamente grande, y al mismo tiempo una varianza tan ridicula que no se si justifica el jugarlos. Estos días, entre escribir artículos y jugar torneos, he tenido reflexiones curiosas sobre el tema.
Thalai tiene tendencia a pensar de un modo curioso cuando esta en la fase final de un torneo. Piensa que esta en una mesa de cash de un nivel “similar” al del valor aproximado de los stacks de media. Es una idea que asusta cuando piensas en las cifras.
En cualquier evento grande online, si llegas en torno a una mesa final los stacks valen mucho dinero. Si, por ejemplo, el stack medio vale 30.000 dólares y la media esta en 15bb, estamos jugando cash shortstack con unas ciegas 1000/2000.
Si hablamos de eventos más grandes (grandes eventos de las SCOOP, FTOOP, ECOOP etc) los niveles equivalentes de cash en los que puede estar una mesa final de un torneo son de unas dimensiones completamente bizarras (NL 1M o similares).
Este tema me hizo pensar 2 cosas diferentes. En primer lugar, lo que se esta haciendo en un torneo es algo similar a ir jugando en un nivel de cash, y cada vez que doblamos el stack, seguir subiendo a un nivel superior. A partir de cierto nivel, parte de las ganancias pasarían a nuestro bankroll (lo que cobremos) pero la mitad seguiríamos utilizando para seguir subiendo y subiendo niveles, hasta niveles estratosféricos.
Me pregunto hasta que punto esto refleja con precisión lo que se hace con un torneo, y hasta que punto esto refleja algunas de las características del mismo. Desde luego, la aproximación no es descabellada.
Uno de los primeros problemas es que una base de datos de torneos sería algo así como un conjunto piramidal de manos con una “base” de niveles bajos (primeros niveles de torneos) y un escalado con una muestra de manos cada vez más pequeño a medida que aumenta el nivel de cash. Y la diferencia entre los niveles más bajos y los más altos sería algo así como multiplicar por 100 (en un MTT de 1000 personas) cuando llegamos a la mesa final (El HU final sería todavía más grande). Es decir, las primeras manos del MTT serían NL 200, y las ultimas NL 200k.
Por tanto, esta estructuración de niveles y cantidad de manos me hace reflexionar sobre 2 cosas. En primer lugar, sobre la banca necesaria para jugar torneos. En segundo, sobre la varianza de los mismos.
En un modelo de cash de este tipo, necesitaríamos la banca para jugar el último nivel. Al fin y al cabo, tendríamos que poder soportar la varianza del último nivel ya que las manos del mismo podrían facilmente arruinarnos.
Por otro lado, a nivel de banca, el dinero que “sacamos” de los niveles anteriores reduce algo el dinero que necesitaríamos, pero no me resulta fácil ver hasta que punto. Aproximadamente, puesto que la mitad de lo que ganamos en los niveles medios se empleará en “volver” a nuestra banca, podríamos pensar que nos hace falta la mitad de la banca de la necesaria para jugar en el nivel mayor. Esta conclusión daría unos valores infinitamente mayores que los habituales y es exageradamente alta. La razón es que el dinero que vuelve a nuestra banca nos permite jugar más torneos “gratis” con la misma banca y reduce, por tanto la banca incial (en estos torneos “extras” tmb volverá dinero a la banca inicial etc).
Por tanto, los torneos necesitan de una banca “relativamente” pequeña debido a los resultados medios. Esto, en realidad es algo bastante lógico. Si en los torneos solo cobrase el primer puesto, en un torneo de mil personas pasar 20.000 torneos sin cobrar sería relativamente habitual. Esto querria decir que, para jugar torneos de 200 dolares, necesitaríamos una banca que pudiera soportar oscilaciones de 4M de dólares, lo cual quiere decir una banca de unos 20M de dólares. Si nos paramos a pensar, estamos hablando de 1000 Buy ins de NL 20k, lo cual se parece bastante a la banca que necesitaríamos para jugar cash de nivel del HU (teniendo en cuenta que estaremos shortstack). El modelo de torneos funciona igual pero con un 70% del premio repartido entre otros jugadores para suavizar los sobre su bankroll.
¿Qué relevancia tiene el hecho de que hagamos pequeños cashes en la varianza? La oscilación en los resultados siempre depende muchísimo del los grandes picos. Al fin y al cabo, sería perfectamente posible ganar 3 torneos en un período corto de tiempo (y por tanto, no ganarlos en toda nuestra carrera). Si pueden exisitir oscilaciones de este orden de magnitud, los picos serían realmente salvajes. Una muestra sin varianza sería una muestra donde todos estos picos en una gráfica parece una línea recta. Teniendo en cuenta que hablamos de oscilaciones de cientos de buy-ins en muestras pequeñas (ganar un torneo, simplemente, puede representar ganar 150 buy-ins) el número de torneos necesario para que estos picos de 150 (cuando el resultado habitual en los torneos es una gráfica con una pendiente negativa en -0,X, debido a los -1 buy in y las cajas pequeñas) necesitaríamos una muestra de torneos de un orden de magnitud que dudo que sea posible que nadie la alcance nunca.
La comparación sería jugar cash en una situación donde en la BB perdemos 1bb, y los botes más grandes son de +150bb, pero de forma discontinua. Es decir, no hay manos más negativas que 1bb, y las muestras de +10bb o +40bb son muy raras. Cuantas manos de cash necesitaríamos para pensar que hemos llegado a la media en una muestra así? En cash, generalmente, hablamos de 1 millón de manos. Es un valor arbitrariamente grande, pero las gráficas de los jugadores con 1M de manos llegan a ser relativamente estables. ¿Sería cada torneo lo mismo que una mano indivual en este tipo de gráficas?
Me inclino a pensar que la varianza en las muestras de torneos estarían, si cabe, más marcadas. Si jugamos cash, ganamos y perdemos muchos botes de tamaños medios, y algunos de 150bb (o más, asumiendo que juguemos tan deep). Jugando MTTs, las rachas de tantos buy-ins hacia arriba son rarísimas, y hacia abajo solo pueden ser lineales (no puedo perder más de 1 buy por evento, al fin y al cabo). El hecho de que jugando cash las oscilaciones sean “siméticas” respecto al 0 en tamaño y frecuencia (no lo son completamente salvo si estamos break even, pero están muy cerca de estarlo) y en los torneos no no puede hacer más que aumentar la varianza del modelo.
Cuanto más reflexiono sobre ello, menos sentido le encuentro a jugar MTTs a tiempo completo, aunque siempre sigue siendo una loteria EV + (asumiendo que se jueguen de forma correcta) y relativamente divertida de jugar. Cada vez que me pongo a pensar y a hablar de un número de MTTs suficientemente grande, me “asusta” la conclusión a la que llego.
Y respecto a la fecha de lanzamiento … realmente esta todo muy muy cerca :P No voy a decir nada más concreto o Simon amputará diversas partes de mi cuerpo. Siento la espera, pero os aseguro que estamos trabajando para que sea lo menor posible y para que os valga la pena. Ojala lo consigamos :)